Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA har nylig gjennomført en stresstest av europeiske banker.
Totalt ble 50 banker tatt med i testen, deriblant DNB. Bankene ble utsatt for et stresscenario med vedvarende lave renter og negative effekter av coronapandemien, som har ført til alvorlige økonomiske tilbakeslag i økonomien.
Blant de nordiske bankene som har blitt utprøvd i testen, finner vi DNB, SEB, Handelsbanken, Danske Bank og Nordea.
Resultater
Kjernekapitaldekning er et stort fokusområde i testen, da det er et viktig mål på en banks økonomisk styrke fra en regulator som EBA sitt synspunkt. En tommelfingerregel er at kjernekapitaldekningen ikke må under 4,5 prosent.
I snitt falt kjernekapitaldekningen til de ulike europeiske bankene fra rundt 15 prosent til litt over 10 prosent under stresscenarioet. De nordiske bankene holdt seg over snittet, og viste robusthet i testen.
Kjernekapitaldekning
| Bank | CET1 benchmark | CET1 stresscenario | Endring |
| DNB | 22,3% | 17,1% | −5,2 prosentpoeng |
| SEB | 23,7% | 17,4% | −6,3 prosentpoeng |
| Handelsbanken | 21,0% | 16,2% | −4,8 prosentpoeng |
| Danske Bank | 18,8% | 11,3% | −7,5 prosentpoeng |
| Nordea | 17,9% | 13,4% | −4,5 prosentpoeng |
Av de nordiske bankene er Nordea banken som har minst endring under stresscenarioet, mens SEB er banken som har høyest kjernekapitaldekning både før og etter stresstesten.
DNBs kjernekapitaldekning falt fra 22,3 prosent ved utgangen av 2023 i referansebanen til 17,1 prosent i utgangen av 2023 i stresscenarioet, en nedgang på 5,2 prosentpoeng. Finanstilsynet skriver at DNBs resultat i størst grad påvirkes av økte nedskrivninger på utlån, samt tap knyttet til operasjonelle hendelser og reduserte netto renteinntekter.
På et mer generelt plan kommenterer EBA at bankene startet fra et sterkt utgangspunkt, med de høyeste nivåene av kjernekapitaldekning siden testene startet. Stresscenarioet i år var mer spisset og mer alvorlig enn ved tidligere tester, da coronapandemiens effekter ble testet for fullt. Kredittrisiko er fremdeles den største driveren bak fallet, men det er også økt effekt fra netto renteinntekter.
Finanstilsynet bruker blant annet data fra slike stresstester i sin tilsynsmessige oppfølging av banker, og organet skriver at EBA-stresstesten brukes som grunnlag for Finanstilsynets vurdering av DNBs samlede kapitalbehov.
